基础基本上写完了，开始写突破逻辑

TurtleOnTime.py

@@ -39,8 +39,16 @@ class TurtleTrading(object):
     Args:
         object (_type_): _description_
     """
-    def __init__(self, TradeCode) -> None:
+    def __init__(self, TradeCode, type, riskcoe, Capital, cash) -> None:
         self.TradeCode = TradeCode
+        self.type = type
+        self.riskcoe = riskcoe
+        self.Capital = Capital
+        self.cash = cash
+        self.TrigerTime = 0
+        self.BuyStates = [[0, None, None, 0, 0, self.cash]]
+        
+        self.tradeslog = []  # 交易记录
     
     def GetRecentData(self):
         """获取某个标的的最近数据，从两年前到今天, 计算后的数据保存在self.CurrentData
@@ -131,7 +139,8 @@ class TurtleTrading(object):
         """
         Donchian = pd.DataFrame()  # 创建一个空的DataFrame用于存储唐奇安通道数据
         # 计算最高价和最低价的N日移动平均线
-        Donchian['Upper'] = self.CurrentData['最高'].rolling(n).max()  # 使用rolling函数计算n日最高价的移动最大值
+        name = 'Donchian_' + str(n) + '_upper'
+        Donchian[name] = self.CurrentData['最高'].rolling(n).max()  # 使用rolling函数计算n日最高价的移动最大值
 
         # # 计算中间线
         # Donchian['Middle'] = (self.Donchian['Upper'] + self.Donchian['Lower']) / 2  # 计算上通道和下通道的中间线，但此行代码被注释掉了
@@ -151,13 +160,29 @@ class TurtleTrading(object):
         """
         Donchian = pd.DataFrame()
         # 计算最高价和最低价的N日移动平均线
-        Donchian['lower'] = self.CurrentData['最低'].rolling(n).min()
+        name = 'Donchian_' + str(n) + '_lower'
+        Donchian[name] = self.CurrentData['最低'].rolling(n).min()
 
         # # 计算中间线
         # Donchian['Middle'] = (self.Donchian['Upper'] + self.Donchian['Lower']) / 2
 
         return Donchian
     
+    def calc_atr_donchian_short(self):
+        """计算ATR、短期唐奇安通道
+        """
+                    # 计算ATR
+        self.CalATR(self.CurrentData, 20)
+        # 计算唐奇安通道
+        self.Donchian_20_ups = self.calculate_donchian_channel_up(20)
+        self.Donchian_50_ups = self.calculate_donchian_channel_up(50)
+        self.Donchian_downs = self.calculate_donchian_channel_down(10)
+        # 画图
+        # self.DrawKLine(days)
+        
+        # 把self.N, self.Donchian_up, self.Donchian_down, 添加到self.CurrentData后面，保存到mysql数据库
+        self.CurrentData = pd.concat([self.CurrentData, self.Donchian_20_ups, self.Donchian_50_ups, self.Donchian_downs], axis=1)
+
     def get_ready(self, days):
         """创建一个turtle对象，获取数据，计算ATR，计算唐奇安通道
 
@@ -165,37 +190,82 @@ class TurtleTrading(object):
             days (_type_): _description_
             n (_type_): _description_
         """
-        # 检查mysql数据库中是否存在该股票的数据 或者数据库最后一条的时间距离今天是否两天以上
-        current_date = date.today()
-        threshold_date = current_date - timedelta(days=2)
-        last_update = mysql_database.check_db_table_last_date(f"{self.TradeCode}")
         
-        if not mysql_database.check_db_table(f"{self.TradeCode}") or last_update < threshold_date:
+        # if 不存在database
-            # 如果不存在，则从akshare获取数据并保存到mysql数据库
+        if not mysql_database.check_db_table(f"{self.TradeCode}"):
-            if mysql_database.check_db_table(f"{self.TradeCode}") and last_update < threshold_date:
-                mysql_database.delete_table(f"{self.TradeCode}")
-                
             self.GetRecentData()
+            
+            self.calc_atr_donchian_short()
+            Code = f"{self.TradeCode}"
+            mysql_database.insert_db(self.CurrentData, Code, True, "日期")
         else:
-            # 如果存在，则从mysql数据库中读取数据
-            self.CurrentData = mysql_database.fetch_all_data(f"{self.TradeCode}")
-            
-            
-        # 计算ATR
-        self.CalATR(self.CurrentData, 20)
-        # 计算唐奇安通道
-        self.Donchian_up = self.calculate_donchian_channel_up(20)
-        self.Donchian_down = self.calculate_donchian_channel_down(10)
-        # 画图
-        # self.DrawKLine(days)
-        
-        # 把self.N, self.Donchian_up, self.Donchian_down, 添加到self.CurrentData后面，保存到mysql数据库
-        self.CurrentData = pd.concat([self.CurrentData, self.Donchian_up, self.Donchian_down], axis=1)
 
-        Code = f"{self.TradeCode}"
+        # 检查数据库最后一条的时间距离今天是否两天以上
-        mysql_database.insert_db(self.CurrentData, Code, True, "日期")
+            current_date = date.today()
+            threshold_date = current_date - timedelta(days=2)
+            last_update = mysql_database.check_db_table_last_date(f"{self.TradeCode}")
         
+            if  last_update < threshold_date:
+                # 如果不存在，则从akshare获取数据并保存到mysql数据库
+                mysql_database.delete_table(f"{self.TradeCode}")
+                    
+                self.GetRecentData()
+                
+                self.calc_atr_donchian_short()
+
+                Code = f"{self.TradeCode}"
+                mysql_database.insert_db(self.CurrentData, Code, True, "日期")
+            else:
+                # 如果存在，则从mysql数据库中读取数据
+                self.CurrentData = mysql_database.fetch_all_data(f"{self.TradeCode}")
+            
+        
+    def CalPositionSize(self):
+        """根据风险系数、ATR，计算仓位大小, 存于self.IntPositionSize
+        """
+        PositionSize = self.riskcoe * self.Capital /(self.N)  # 默认用股票形式了 100
+        self.IntPositionSize = int(PositionSize // 100) * 100
+
+    def system1EnterNormal(self, PriceNow, TempDonchian20Upper, BreakOutLog):
+        # 没有持仓且价格向上突破---此时包含两种情形：1 对某标的首次使用系统，2 已发生过突破，此时上次突破天然是失败的
+        if self.TrigerTime == 0 and PriceNow > TempDonchian20Upper[-1]:
+        # 买入
+            return True
+        elif self.TrigerTime != 0 and PriceNow > TempDonchian20Upper[-1]:
+            self.system1BreakoutValid(PriceNow)
+            if BreakOutLog[-1][5] == 'Lose': # TT!= 0且突破且上一次突破unseccessful
+                return True
+            else:
+                return False
+        else:
+            return False
+        
+        
+    def system1EnterSafe(self, PriceNow, TempDonchian55Upper):
+        
+        if PriceNow > TempDonchian55Upper[-1]: # 保底的55日突破
+            return True
+        else:
+            return False
+        
+    def system1BreakoutValid(self, priceNow):
+        """判断前一次突破是否成功，是log[-1][5]写入“win”，否则写入“Lose”
+        """
+        if priceNow < self.BreakOutLog[-1][3]:
+            self.BreakOutLog[-1][5] = 'Lose'
+        else:
+            self.BreakOutLog[-1][5] = 'None'
     # 一天结束，计算ATR，计算唐奇安通道，追加到已有的mysql数据库中
+    
+    def system1Out(self, PriceNow, TempDonchian10Lower):
+        # 退出:低于20日最低价（多头方向）,空头以突破20日最高价为止损价格--有持仓且价格向下突破
+        if self.TrigerTime != 0 and PriceNow < TempDonchian10Lower[-1]:
+            # 退出
+            return True
+        
+        else:
+            return False
+    
     def day_end(self):
         pass
         
@@ -207,13 +277,14 @@ class TurtleTrading_OnTime(object):
     3、实时监测主流程
     '''
 
-    def __init__(self):
+    def __init__(self, turtle: TurtleTrading):
-        pass
+        self.turtle = turtle
+        
     def get_stocks_data(self):
         """获取实时股票、基金数据，不保存
         """
-        stock_zh_a_spot_df = ak.stock_zh_a_spot_em()
+        stock_data = ak.stock_zh_a_spot_em()
-        stock_zh_a_spot_df = stock_zh_a_spot_df.dropna(subset=['最新价'])
+        stock_data = stock_data.dropna(subset=['最新价'])
         # # print(stock_zh_a_spot_df)
         # # stock_zh_a_spot_df第一列加上时间，精确到分钟
         # stock_zh_a_spot_df['时间'] = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
@@ -224,14 +295,43 @@ class TurtleTrading_OnTime(object):
         etf_data = etf_data.dropna(subset=['当前-单位净值'])
         # etf_data['时间'] = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
         # mysql_database.insert_db(etf_data, "etf_price", True, "代码")
+        return stock_data, etf_data
 
+    def Start_S1_system(self):
+        """启动S1系统
+        """
+        
+        # ------------------准备阶段--------------------
+        # 获取数据或读取数据  -- 计算ATR Donchian 20 50 up, 20 down
+        self.turtle.get_ready(100)
+        self.turtle.N = self.turtle.CurrentData['ATR'].iloc[-1]
+        self.turtle.Donchian_20_up = self.turtle.CurrentData['Donchian_20_upper'].iloc[-1]
+        self.turtle.Donchian_50_up = self.turtle.CurrentData['Donchian_50_upper'].iloc[-1]
+        self.turtle.Donchian_10_down = self.turtle.CurrentData['Donchian_10_lower'].iloc[-1]
+        
+        # ------------------实时监测阶段--------------------
+        # 9:00 1、判断是否是新的一周，是则重新计算Position Size
+        # 判断是否是新的一周
+        if datetime.now().weekday() == 0:
+            self.turtle.CalPositionSize()
+        # 每分钟获取一次数据，判断是否触发条件 9:30-11:30 13:00-15:00
+        stock_data, etf_data = self.get_stocks_data()
+        
+        # 根据type，code, 取得实时价格self.turtle.PriceNow
+
+        
+        
+        
+        # ------------------结束阶段--------------------
+        # 数据库更新当天数据，增加ATR、donchian数据
+        pass
 
 if __name__ == '__main__':
-    # t = TurtleTrading('513300')
+    t = TurtleTrading('513300', "etf", 0.25, 100000, 200000)
     # t.get_ready(100)
     
-    a = TurtleTrading_OnTime()
+    a = TurtleTrading_OnTime(t)
-    a.get_stocks_data()
+    a.Start_S1_system()
 
     # # 全是股票
     # stock_zh_a_spot_df = ak.stock_zh_a_spot_em()

mysql_database.py

@@ -22,7 +22,7 @@ MYSQL_HOST = os.environ.get('MYSQL_HOST') if (os.environ.get('MYSQL_HOST') != No
 MYSQL_USER = os.environ.get('MYSQL_USER') if (os.environ.get('MYSQL_USER') != None) else "root"
 MYSQL_PWD = os.environ.get('MYSQL_PWD') if (os.environ.get('MYSQL_PWD') != None) else "1212"
 MYSQL_DB = os.environ.get('MYSQL_DB') if (os.environ.get('MYSQL_DB') != None) else "stock_data"
-MYSQL_PORT = os.environ.get('MYSQL_PORT') if (os.environ.get('MYSQL_PORT') != None) else "3306"
+MYSQL_PORT = os.environ.get('MYSQL_PORT') if (os.environ.get('MYSQL_PORT') != None) else "3307"
 
 print("MYSQL_HOST :", MYSQL_HOST, ",MYSQL_USER :", MYSQL_USER, ",MYSQL_DB :", MYSQL_DB)
 MYSQL_CONN_URL = "mysql+mysqldb://" + MYSQL_USER + ":" + MYSQL_PWD + "@" + MYSQL_HOST + ":" + MYSQL_PORT + "/" + MYSQL_DB + "?charset=utf8mb4"
@@ -45,7 +45,12 @@ def engine_to_db(to_db):
 # 通过数据库链接 engine。
 def conn():
     try:
-        db = MySQLdb.connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PWD, MYSQL_DB, charset="utf8")
+        db = MySQLdb.connect(host=MYSQL_HOST, 
+            user=MYSQL_USER, 
+            passwd=MYSQL_PWD, 
+            db=MYSQL_DB, 
+            port=int(MYSQL_PORT),  # 确保转换为整数
+            charset="utf8")
         # db.autocommit = True
     except Exception as e:
         print("conn error :", e)